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Bücher und Monographien

 

 

 

Marktrisikoregulierung im Umbruch

Hrsgb, zusammen mit Peter Quell

Bank-Verlag Köln, 2016

 

 

 

Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung

Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage
Monographie, zusammen mit Marcus R. W. Martin und Stefan Reitz

Verlag Springer Spektrum, 2014

 

 

 

 

Modellrisiko und Validierung von Risikomodellen: Regulatorische Anforderungen, Verfahren, Methoden und Prozesse

Hrsgb, zusammen mit Marcus R.W. Martin und Peter Quell

Bank-Verlag Köln, 2013

 

 

 

 

 

Rethinking Valuation and Pricing Models: Lessons Learned from the Crisis and Future Challenges

Hrsgb, zusammen mit Greg N. Gregoriou und Christian Hoppe

Elsevier / Academic Press, 2012

 

 

 

 

Kontrahentenrisiko: Bewertung, Steuerung, Unterlegung nach Basel III und IFRS

Hrsgb, zusammen mit Sven Ludwig und Marcus R.W. Martin

Schäffer-Poeschel, 2012

 

 

 

 

The Risk Modeling Evaluation Handbook: Rethinking Financial Risk Management Methodologies in the Global Capital Markets

Hrsgb, zusammen mit Greg N. Gregoriou und Christian Hoppe

McGrawHill, 2010

 

 

 

 

Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis: Regulatorische Anforderungen, Umsetzung, Steuerung

Hrsgb, zusammen mit Walter Gruber und Marcus R. W. Martin

Schäffer-Poeschel, 2010

 

 

 

 

Handbuch Liquiditätsrisiko: Identifikation, Messung und Steuerung

Hrsgb, zusammen mit Peter Bartetzky und Walter Gruber

Schäffer-Poeschel, 2008

 

 

 

 

Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung

Monographie, zusammen mit Marcus R. W. Martin und Stefan Reitz

Vieweg+Teubner, 2006

 

 

 

 

Ansätze zur Validierung von Marktrisikomodellen: Systematisierung, Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen der Verfahren

Dissertation

Shaker Verlag, 2005

 

 

Daneben weitere Publikationen (in Journals, Fachbeiträge, Aufsätze etc.)
 

 

 

 

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