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Bislang durchgeführte Veranstaltungen

Die bislang im Rahmen des Lehrauftrags durchgeführten praxisorientierten Veranstaltungen befassen sich mit quantitativen Aspekten der Risikomessung sowie mit der finanzmathematischen Bewertung von derivativen Produkten.

Diese umfassen:

  • Wintersemester 2016/17
    "Mathematische Bewertung von Finanzderivaten"
  • Sommersemester 2016
    Seminar zum Thema "Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen in der Finanzmathematik"
  • Wintersemester 2015/16
    "Einführung in die Quantifizierung und Modellierung von Kreditrisiken"
  • Sommersemester 2014
    "Mathematische Modelle für Marktrisiken"
  • Wintersemester 2012/13
    "Quantifizierung von Liquiditätsrisiken und operationellen Risiken"
  • Sommersemester 2011
    "Messung von Kontrahentenrisiken"
  • Wintersemester 2010/11
    "Quantitatives Risikomanagement II"
  • Sommersemester 2010
    "Quantitatives Risikomanagement I"
  • Wintersemester 2009/10
    "Einführung in die Kreditrisikomodellierung"
  • Sommersemester 2008
    "Modellierung von Zinsderivaten in stetiger Zeit"
  • Wintersemester 2007/08
    "Modellierung von Zinsderivaten in diskreter Zeit"
  • Wintersemester 2006/07
    Seminar zum Thema "Basel II" (anwendungsorientierte Begleitung)
  • Wintersemester 2006/07
    "Einführung in die finanzmathematische Messung von Kreditrisiken und in die Modellierung von Kreditderivaten"
  • Wintersemester 2004/05
    Seminar zum Thema "Basel II" (anwendungsorientierte Begleitung) 

carsten (dot) wehn (at) gmx (dot) de