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Im Rahmen des Lehrauftrags von Dr. Carsten S. Wehn an der Universität Siegen - Fakultät IV (Naturwissenschaftliche Fakultät) in der Forschungsgruppe Stochastik werden regelmäßig anwendungsbezogene Kompaktkurse im Umfeld Risikomessung, Portfoliomodelle und Bewertung von Finanzinstrumenten angeboten.

Im Wintersemester 2016/17 wird eine Veranstaltung zum Thema

Mathematische Bewertung von Finanzderivaten 

angeboten.

Geplante Inhalte:

  • Einfache und komplexe Finanzprodukte
    Elementare Bausteine
    Zinsderivate
    Aktienderivate
  • Die stochastische Werkzeugkiste
    Wahrscheinlichkeitstheoretischer Hintergrund
    Stochastische Prozesse und SDEs
    Wiener Prozess und Itôs Lemma
  • Risikoneutrale Bewertung
    Arbitragefreiheit und Numéraire
    Herleitung der Black-Scholes-Formel
    Ausgewählte Anwendungen

Die Veranstaltung findet an folgenden Terminen statt:

  • 14.11.16, Beginn 14.00 Uhr
  • 05.12.16, Beginn 14.00 Uhr
  • 09.01.17, Beginn 14.00 Uhr
  • 30.01.17, Beginn 14.00 Uhr

Weitere Informationen (bspw. Raum) folgen noch. Die Veranstaltung ist im LSF eingetragen. Zum Erwerb von 3 CP ist die aktive Teilnahme an der Vorlesung sowie der ergänzend angebotenen Übung notwendig.

Die Veranstaltungen richten sich sowohl an Studierende der Mathematik, Wirtschaftsmathematik als auch an mathematisch orientierte Wirtschaftswissenschaftler.

Die Vorlesungen sind thematisch in sich abgeschlossen, alle notwendigen Grundlagen werden gelegt. Vorlesungen des Grundstudiums (Stochastik, Statistik) sowie ggfs. Teile der Veranstaltung "Risikotheorie" von Professor Dr. Müller sind gleichwohl sehr hilfreich.

Hinweise für Vorlesungs-Veranstaltungen: Der Umfang der Vorlesung ist 1 SWS, i.d.R. als Kompaktkurs angeboten. Es werden darüber hinaus Teilnahmebescheinigungen ausgestellt. Ein Skript wird in der Veranstaltung ausgeteilt bzw. vorab per Email zugesandt. Diesbezüglich wird jeweils um Anmeldung per Email carsten (dot) wehn (at) gmx (dot) de gebeten.

 

--> zu den bisherigen Kursen <--

ationen zu künftig angebotenen Kursen erhalten Sie an dieser Stelle.

 

carsten (dot) wehn (at) gmx (dot) de