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Im Rahmen des Lehrauftrags von Dr. Carsten S. Wehn an der Universität Siegen - Fakultät IV (Naturwissenschaftliche Fakultät) in der Forschungsgruppe Stochastik werden regelmäßig anwendungsbezogene Kompaktkurse im Umfeld Risikomessung, Portfoliomodelle und Bewertung von Finanzinstrumenten angeboten.

Die Veranstaltungen richten sich sowohl an Studierende der Mathematik, Wirtschaftsmathematik als auch an mathematisch orientierte Wirtschaftswissenschaftler.

Die Vorlesungen sind thematisch in sich abgeschlossen, alle notwendigen Grundlagen werden gelegt. Vorlesungen des Grundstudiums (Stochastik, Statistik) sowie ggfs. Teile der Veranstaltung "Risikotheorie" von Professor Dr. Müller sind gleichwohl sehr hilfreich.

Im Wintersemester 2017/18 wird eine Veranstaltung zum Thema

Kontrahentenrisiko und Bewertungsanpassungen

angeboten.

Geplante Inhalte:

  • Grenzen der "klassischen Bewertung"
    • Einleitung und Motivation
    • Elementare und derivative Finanzinstrumente
    • Bewertung vor und nach der Krise
  • Risikomessung und Kontrahentenlimite
    • Wesentliche Definitionen, Marktbewertungsmethode
    • Analytische Abschätzungen und regulatorische Formeln
    • Simulationsbasierte Modelle
  • Credit Value Adjustments und andere Bewertungsanpassungen
    • Hintergrund und Anforderungen an den CVA
    • Regulatorische Behandlung von CVA
    • DVA, FVA, KVA, MVA

Termin: 19. und 20. Februar 2018 (als Blockveranstaltung n der vorlesungsfreien Zeit)

Hinweise für Vorlesungsveranstaltungen: Der Umfang der Vorlesung ist 1 SWS, i.d.R. als Kompaktkurs angeboten. Es werden darüber hinaus Teilnahmebescheinigungen ausgestellt. Ein Skript wird in der Veranstaltung ausgeteilt.

Diesbezüglich wird um Anmeldung im Voraus im LSF gebeten.

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carsten (dot) wehn (at) gmx (dot) de